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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken
Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich... Viac o knihe
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Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.
- Vydavateľstvo: Deutscher Universitätsverlag
- Rok vydania: 1998
- Formát: Paperback
- Rozmer: 210 x 148 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783824467297