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Excelencia en modelización financiera

Vydavateľstvo: Ediciones Nuestro Conocimiento
Rok vydania: 2024
Formát: Paperback
Rozmer: 220 x 150 mm
Jazyk: Španielsky jazyk
ISBN: 9786208163471

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Excelencia en modelización financiera: Métodos innovadores para predecir las cotizaciones bursátiles (Tercera edición) ofrece una exploración exhaustiva y avanzada de diversos modelos probabilísticos utilizados en la predicción del precio de las acciones. El libro comienza con un análisis en profundidad de los datos de series temporales, que abarca temas esenciales como la estacionariedad, el análisis de tendencias y estacionalidad, y la descomposición de series temporales. A continuación, profundiza en los modelos autorregresivos (AR), los modelos de medias móviles (MA) y sus combinaciones, incluidos los modelos ARMA y ARIMA. Cada capítulo ofrece explicaciones detalladas sobre la selección de modelos, la estimación de parámetros, el diagnóstico y la validación, junto con aplicaciones prácticas en la previsión financiera. El libro explora además los modelos de espacio de estados y el filtro de Kalman, ofreciendo una visión de su implementación y aplicaciones en la predicción del precio de las acciones. Los modelos ocultos de Markov (HMM), los modelos bayesianos y los procesos estocásticos también se examinan a fondo, centrándose en sus formulaciones matemáticas, técnicas de estimación de parámetros y aplicaciones en el mundo real. A lo largo del libro se ofrecen estudios de casos y ejemplos prácticos para ilustrar la eficacia de estos modelos en el análisis financiero.