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Nemecký jazyk
Kreditportfoliomodellierung
Autor: Johanna Eckert
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Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein
Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,
Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren...
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Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein
Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit,
Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae
vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die
Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die
Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten
zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur
bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans
Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der
Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
- Vydavateľstvo: Springer Fachmedien Wiesbaden
- Rok vydania: 2015
- Formát: Paperback
- Rozmer: 210 x 148 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783658121136
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