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L'anello mancante tra analisi tecnica e quantitativa: Caso di studio sugli ETF
Autor: Sebastiano Piraino
Sei interessato ai mercati finanziari? Sei interessato all'analisi quantitativa come strumento di trading per trovare le migliori opportunità sul mercato? Se sì, questo è il libro giusto per te. Estrapolare valore nel mercato finanziario potrebbe sembrare... Viac o knihe
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Sei interessato ai mercati finanziari? Sei interessato all'analisi quantitativa come strumento di trading per trovare le migliori opportunità sul mercato? Se sì, questo è il libro giusto per te. Estrapolare valore nel mercato finanziario potrebbe sembrare complesso a causa della sua imprevedibilità, tuttavia, con una conoscenza di base della matematica, della statistica e dell'analisi dei dati, sarete in grado di analizzare e sovraperformare il mercato con strategie semplici e testate che massimizzano i rendimenti e minimizzano i drawdown. Il progetto farà luce sulla verifica della casualità dei prezzi giornalieri degli ETF azionari globali che coprono circa due decenni, dall'inizio del 2000 al 2018. L'obiettivo principale dell'articolo è quello di identificare prima di tutto le serie temporali "non-random walk" eseguendo i ben noti test statistici per la radice unitaria, ovvero Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin test (KPSS), e per il variance ratio, Lo e MacKinlay VR test; e poi, implementare strategie di trading basate sul comportamento, mean reversion o momentum, delle serie temporali "non-random" selezionate e valutare le loro performance.
- Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
- Rok vydania: 2022
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Taliansky jazyk
- ISBN: 9786204697888
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