• Francúzsky jazyk

Les modèles de mesure du risque systémique

Autor: Abdelkader Derbali

Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected... Viac o knihe

Na objednávku

33.30 €

bežná cena: 37.00 €

O knihe

Dans cet ouvrage, nous avons présenté les quatre mesures du risque systémique développées dans la littérature financière. Ces mesures sont la perte marginale attendue (Marginal Expected Shortfall : MES) et la perte systémique attendue (Systemic Expected Shortfall : SES), la mesure du risque systémique (SRISK) et la Delta Conditional Value-at-Risk (¿CoVaR). A partir du développement théorique de ces modèles, nous avons présenté une synthèse des spécificités de chaque mesure. Cette synthèse nous a permis de développer un cadre commun pour mesurer le risque systémique. Nous avons montré théoriquement que la majeure partie de la variabilité de ces trois mesures systémiques peut être obtenue en mesurant le risque de marché et les caractéristiques de l'entreprise.

  • Vydavateľstvo: Editions Notre Savoir
  • Rok vydania: 2023
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 220 x 150 mm
  • Jazyk: Francúzsky jazyk
  • ISBN: 9786206365716

Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.