Monitoraggio della volatilità nel processo di negoziazione dei mercati finanziari

Taliansky jazyk

Monitoraggio della volatilità nel processo di negoziazione dei mercati finanziari

Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
Rok vydania: 2022
Formát: Paperback
Rozmer: 220 x 150 mm
Jazyk: Taliansky jazyk
ISBN: 9786205462751

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O knihe

Il mercato finanziario è stato un'area di crescente interesse per matematici e statistici. Alcune delle principali aree di ricerca riguardano i rendimenti logici degli asset (azioni, obbligazioni, cambi, opzioni) e la volatilità, che è la variazione dei rendimenti logici. La volatilità è ampiamente studiata per le sue applicazioni nel trading di strumenti finanziari, utilizzati per la previsione dei prezzi e la misurazione del rischio delle attività finanziarie. In questo lavoro si considera un processo di attività di trading. Si ipotizza che in un punto temporale casuale si verifichi una variazione dei parametri del processo di trading, che indica un cambiamento del comportamento di trading. È importante poter affermare che tale cambiamento si è verificato in modo rapido e preciso, aiutando l'investitore a prendere una decisione di acquisto o di vendita di attività finanziarie. Per prendere efficacemente questa decisione viene sviluppato un modello finanziario che utilizza la famiglia delle autoregressioni condizionate eterosomatiche (ARCH) e viene creata una regola di arresto che segnala l'allarme non appena il rendimento dell'attività finanziaria supera o scende al di sotto di una certa soglia. Il lavoro si conclude con un modello che può essere applicato a dati reali.