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Analisi della performance dei fondi hedge UCITS
Autor: Marc Nicati
In questo libro analizziamo la performance degli hedge fund UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) dopo la crisi finanziaria globale dal gennaio 2010 all'ottobre 2018, confrontandoli con gli hedge fund offshore. Inoltre,... Viac o knihe
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In questo libro analizziamo la performance degli hedge fund UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) dopo la crisi finanziaria globale dal gennaio 2010 all'ottobre 2018, confrontandoli con gli hedge fund offshore. Inoltre, vengono esaminati tre portafogli di strategie, tra cui Fixed Income Arbitrage, Long/Short Equity e Global Macro. Nella prima parte, forniamo preziose informazioni sull'industria degli hedge fund e sulla normativa UCITS. Nella seconda parte, ci occupiamo di un'analisi descrittiva dei rendimenti mensili. Infine, utilizziamo quattro modelli di misurazione della performance, tra cui il modello CAPM (Capital Asset Pricing Model) (Sharpe, 1964) e l'Alpha di Jensen (1968), il modello a tre fattori di Fama French (1993), il modello a quattro fattori di Carhart (1997) e il modello a otto fattori di Fung e Hsieh (2004), per identificare le diverse esposizioni al rischio dei fondi e valutare le loro performance corrette per il rischio. Pertanto, questo studio può offrire informazioni utili agli investitori reali o potenziali.
- Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
- Rok vydania: 2022
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Taliansky jazyk
- ISBN: 9786204768151
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