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Analyse des effets de la crise du COVID-19
Autor: Kouamé Marcel Anzian
L'objectif de cet ouvrage est d'analyser l'impact de la crise du COVID-19 sur le phénomène de persistance et de volatilité asymétrique de la bourse de Paris. Pour ce faire, nous avons découpé notre série en deux périodes avant (du 03/01/2017 au 23/01/2020)... Viac o knihe
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L'objectif de cet ouvrage est d'analyser l'impact de la crise du COVID-19 sur le phénomène de persistance et de volatilité asymétrique de la bourse de Paris. Pour ce faire, nous avons découpé notre série en deux périodes avant (du 03/01/2017 au 23/01/2020) et pendant (du 24/01/2020 au 21/10/2021) la crise COVID-19 en nous basant sur l'apparition du premier cas de COVID-19 en France (24 janvier 2020). Par la suite, nous avons appliqué un modèle GARCH pour capturer le phénomène de persistance de la volatilité et les modèles EGARCH et GJR-GARCH pour les effets asymétriques. Les conclusions de ce travail ont conduit d'une part à la confirmation de l'augmentation de la persistance de la volatilité des indices CAC All-Share et CAC 40 et d'autre part à l'apparition d'un effet d'asymétrie dans le comportement de la volatilité. Ces résultats impliquent que des événements improbables extérieurs aux marchés financiers produisent des turbulences et des incertitudes qui conduisent le niveau de volatilité à des pics très élevés suite aux fluctuations de la valorisation des actifs financiers cotés en bourse.
- Vydavateľstvo: Editions Notre Savoir
- Rok vydania: 2022
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Francúzsky jazyk
- ISBN: 9786205132791
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