- Nemecký jazyk
Bewertung derivativer Finanztitel in zeit- und zustands-diskreten Modellen
Autor: Christian Schlag
Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.
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Untersuchung des zeit- und zustandsdiskreten Modells von Kishimoto, in dem für die Bewertung von Derivaten wie Optionen und Futures gleichzeitig das Zinsrisiko und eine weitere eigenständige Risikoquelle (Aktienrisiko) erfaßt werden.
- Vydavateľstvo: Gabler Verlag
- Rok vydania: 1995
- Formát: Paperback
- Rozmer: 244 x 170 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783409135283