-
Nemecký jazyk
Bewertung von Bonus-Zertifikaten. Monte-Carlo Simulation und Reiner-Rubinstein-Formeln
Autor: Florian Betz
Studienarbeit aus dem Jahr 2024 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Financial Engineering, Sprache: Deutsch,... Viac o knihe
Na objednávku, dodanie 2-4 týždne
18.54 €
bežná cena: 20.60 €
O knihe
Studienarbeit aus dem Jahr 2024 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 2,0, FernUniversität Hagen (Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Bank- und Finanzwirtschaft), Veranstaltung: Financial Engineering, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit befasst sich mit Bonus-Zertifikaten, die mit einem Markvolumen von etwa 1,3 Milliarden Euro im Bereich der strukturierten Wertpapiere vertreten sind. Für Bonus-Zertifikate gibt es keine allgemeinen Bewertungsformeln, da diese häufig aus einem Zero-Strike-Call und einer Down-and-out-Put-Option gebildet werden. Demnach reicht es aus, diese einzelnen Elemente zu bewerten, um den Gesamtwert zu erhalten. Aus diesem Grund werden die Barrier-Optionen, welche unabdingbar für die Bewertung von Bonus-Zertifikaten sind, dargestellt, um anschließend unter anderem anhand des Black-Scholes-Modells und der Monte-Carlo-Simulation die Bewertung eines fiktiven Bonus-Zertifikats vorzunehmen. Ziel dieser Arbeit ist es demnach, das Finanzprodukt "Bonus-Zertifikat" und dessen Bewertung zu beschreiben und anhand einer Sensitivitätsanalyse zu erklären.
- Vydavateľstvo: GRIN Verlag
- Rok vydania: 2024
- Formát: Paperback
- Rozmer: 210 x 148 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783389053102
Anglický jazyk 
