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Bewertung von Zinsoptionen bei stochastischer Zinsvolatilität
Autor: Marliese Uhrig
Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber... Viac o knihe
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Das Management von Zinsänderungsrisiken ist eines der dringendsten Probleme, dem Finanzintermediäre derzeit gegenüber stehen. Zur Integration von Optionspositionen benötigt man Bewertungsmodelle, die aktuelle und zukünftige Optionswerte liefern und darüber hinaus die Bestimmung von Sensitivitäten bezüglich der wichtigsten Einflußfaktoren der Optionswerte ermöglichen. Marliese Uhrig entwickelt in einer umfassenden empirischen Untersuchung ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
Verzeichnis: Ein theoretisch fundiertes und praktikables Modell zur Bewertung von Zinsderivaten.
- Vydavateľstvo: Gabler Verlag
- Rok vydania: 1996
- Formát: Paperback
- Rozmer: 244 x 170 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783409135689
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