• Nemecký jazyk

Derivate und ihre Bewertung

Autor: Andreas Löffler

Vorlesung an der Freien Universität Berlin. Inhalte:

Termingeschäfte
Put-Call-Parität
Fundamentalsatz der Preistheorie
risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten
Binomialmodell
Arbitragefreiheit
Black-Scholes-Gleichung

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Termingeschäfte
Put-Call-Parität
Fundamentalsatz der Preistheorie
risikoneutrale Wahrscheinlichkeiten
Binomialmodell
Arbitragefreiheit
Black-Scholes-Gleichung

  • Vydavateľstvo: BoD - Books on Demand
  • Rok vydania: 2023
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 270 x 190 mm
  • Jazyk: Nemecký jazyk
  • ISBN: 9783754341759

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