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Die Analyse und Prüfung der schwachen Formeffizienz
Autor: Jovana Kr¿ikapa-Ra¿ajski
Die Markteffizienz ist eines der zentralen Modelle zur Bestimmung der Möglichkeit, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen (anormale / übermäßige Renditen). Um die Effizienz des serbischen Marktes zuverlässiger zu testen und mit anderen Märkten zu vergleichen,... Viac o knihe
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Die Markteffizienz ist eines der zentralen Modelle zur Bestimmung der Möglichkeit, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen (anormale / übermäßige Renditen). Um die Effizienz des serbischen Marktes zuverlässiger zu testen und mit anderen Märkten zu vergleichen, wurden in der Fachmonografie folgende Finanzmärkte analysiert und getestet: Serbien, Kroatien, Ungarn, Polen und die Vereinigten Staaten anhand ihrer wichtigsten Börsenindizes BELEX15, CROBEX, BUX, WIG20 bzw. DJIA. Um das Vorhandensein einer schwachen Form der Markteffizienz festzustellen, wurden die täglichen, wöchentlichen und monatlichen Daten des Index auf den genannten Finanzmärkten in der Zeit vom 4. Oktober 2005 bis zum 30. September 2015 verwendet. Um die schwache Form der Markteffizienz für die jeweiligen Märkte zu testen, wurden in dieser Studie außerdem vier statistische Segmente/Tests verwendet, die Normalitätstests (Koeffizient der Wölbung, Koeffizient der Schiefe und Jarque-Bera-Test), Runs-Tests, Einheitswurzeltests (Augmented Dickey-Fuller-Test, Phillips-Perron-Test), Kwiatkowski, Phillips Schmidt und Shin-Test) und einen Autokorrelationstest durch das Korrelogramm enthalten.
- Vydavateľstvo: AV Akademikerverlag
- Rok vydania: 2020
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9786200666369
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