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Effizienzkonzepte und nutzentheoretische Ansätze zur Lösung stochastischer Entscheidungsmodelle
Autor: Markus Riess
Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzüberlegungen für stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhängigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte für lineare Programme mit stochastischen... Viac o knihe
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Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Effizienzüberlegungen für stochastische Entscheidungsprobleme. Auf Grundlage der bei zufallsabhängigen Zielfunktionen anwendbaren stochastischen Dominanzgrade werden Effizienzkonzepte für lineare Programme mit stochastischen Nebenbedingungskoeffizienten formuliert. Die für die verschiedenen Problemformulierungen vorgestellten Ersatzmodelle basieren auf nutzentheoretischen Ansätzen und betrachten neben einem Zielerreichungsmaß verschiedene Risikomaße zur Abbildung des Unzulässigkeitsrisikos. Die Anwendung des Konzeptes des Informationswertes auf diesen Problemkreis sowie die Illustrierung an einem investitionstheoretischen Beispiel runden die Darstellung ab.
- Vydavateľstvo: Physica-Verlag HD
- Rok vydania: 1996
- Formát: Paperback
- Rozmer: 235 x 155 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783790809329
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