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Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken

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Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich... Viac o knihe

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Daniel Rösch unterscheidet Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle und vergleicht ihre empirische Überprüfbarkeit. Er analysiert die meist eingesetzten statistischen Verfahren und zeigt, daß diese für die Identifikation von Wertpapierrisiken untauglich sind.

  • Vydavateľstvo: Deutscher Universitätsverlag
  • Rok vydania: 1998
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 210 x 148 mm
  • Jazyk: Nemecký jazyk
  • ISBN: 9783824467297

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