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Španielsky jazyk
Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo
Autor: Mirta Lidia Gonzalez
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected... Viac o knihe
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El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfa-estables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.
- Vydavateľstvo: Editorial Académica Española
- Rok vydania: 2018
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Španielsky jazyk
- ISBN: 9786202103701
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