-
Ruský jazyk
Model' cenoobrazowaniq kapital'nyh aktiwow i cena akcij na fondowoj birzhe Gany
Autor: Mohamed dit Buqki Traore
V dannoj stat'e rassmatriwaetsq testirowanie modeli ocenki kapital'nyh aktiwow (CAPM) na fondowoj birzhe Gany s pomosch'ü kross-sekcionnoj regressii za period s qnwarq 2011 g. po dekabr' 2015 g. po 10 otdel'nym kompaniqm s ispol'zowaniem ezhenedel'nyh dohodnostej.... Viac o knihe
Na objednávku, dodanie 2-4 týždne
18.36 €
bežná cena: 20.40 €
O knihe
V dannoj stat'e rassmatriwaetsq testirowanie modeli ocenki kapital'nyh aktiwow (CAPM) na fondowoj birzhe Gany s pomosch'ü kross-sekcionnoj regressii za period s qnwarq 2011 g. po dekabr' 2015 g. po 10 otdel'nym kompaniqm s ispol'zowaniem ezhenedel'nyh dohodnostej. Model' CAPM shiroko testirowalas' na neskol'kih fondowyh rynkah, odnako ämpiricheskie dannye o testirowanii CAPM na razwiwaüschemsq fondowom rynke Gany prakticheski otsutstwuüt. Gipoteza CAPM w otnoshenii koäfficienta perehwata zaklüchaetsq w tom, chto on dolzhen byt' rawen nulü, to est' ozhidaemaq dohodnost' akcii rawna bezriskowoj stawke pri otsutstwii sistematicheskogo riska. Dlq opredeleniq koäfficienta perehwata ispol'zowalsq dwustoronnij t-test, i rezul'taty issledowaniq ne podtwerdili osnownoe predskazanie teorii o tom, chto koäfficient perehwata rawen nulü. Krome togo, CAPM predpolagaet, chto srednqq premiq za risk bol'she nulq, i s pomosch'ü t-testa s prawym hwostom bylo ustanowleno, chto w bol'shinstwe periodow premiq za risk beta polozhitel'na w sootwetstwii s predskazaniem CAPM.
- Vydavateľstvo: Sciencia Scripts
- Rok vydania: 2023
- Formát: Paperback
- Rozmer: 220 x 150 mm
- Jazyk: Ruský jazyk
- ISBN: 9786206238560
Anglický jazyk 
Nemecký jazyk 
