Surveillance de la volatilité dans le processus de négociation sur les marchés financiers

Francúzsky jazyk

Surveillance de la volatilité dans le processus de négociation sur les marchés financiers

Vydavateľstvo: Editions Notre Savoir
Rok vydania: 2022
Formát: Paperback
Rozmer: 220 x 150 mm
Jazyk: Francúzsky jazyk
ISBN: 9786205462744

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O knihe

Le marché financier est un domaine de recherche qui intéresse de plus en plus les mathématiciens et les statisticiens. Certains des principaux domaines de recherche portent sur les rendements logarithmiques des actifs (actions, obligations, devises, options) et la volatilité, qui est la variation des rendements logarithmiques. La volatilité est largement étudiée en raison de ses applications dans la négociation d'instruments financiers, qui sont utilisés pour prévoir les prix et mesurer le risque des actifs financiers. Dans ce travail, un processus d'activités de trading est considéré. On suppose qu'à un moment aléatoire, un changement de paramètre dans le processus de négociation se produit, indiquant un changement de comportement de négociation. Il est important de pouvoir affirmer qu'un tel changement s'est produit rapidement et avec précision, ce qui aidera l'investisseur à prendre la décision d'acheter ou de vendre des actifs financiers. Pour prendre efficacement cette décision, un modèle financier est développé à l'aide de la famille des modèles autorégressifs conditionnels hétéroscédastiques (ARCH) et une règle d'arrêt est créée pour signaler des alarmes dès que le rendement d'un actif financier dépasse ou est inférieur à un certain seuil. Le travail se termine par un modèle qui peut être appliqué à des données réelles.