![Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking](/buxus/images/cache/product_image_large/products/A21918801.jpeg.pagespeed.ce.wR8XkH3WtY.jpg)
-
Nemecký jazyk
Zinsänderungsrisiken im Commercial Banking
Autor: Olaf Schween
Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und... Viac o knihe
Na objednávku, dodanie 2-4 týždne
49.75 €
bežná cena: 56.53 €
O knihe
Das Risikomanagement und insbesondere die Risikobemessung im Handelsbereich der Banken haben in letzter Zeit in Wissenschaft und Praxis verstärkte Aufmerksamkeit erfahren. Zentrale Risikogebiete im Bankgeschäft sind das Zins-, Währungs-, Aktienkurs- und Ausfallrisiko.
Olaf Schween analysiert bekannte Risikomeßinstrumente des Zinsänderungsrisikos im kommerziellen Bankgeschäft. Der Autor weist nach, daß das Elastizitätskonzept modernen, Value at Risk-orientierten Risikoquantifizierungsansätzen nicht genügt, und entwickelt einen eigenen Vorschlag zur Risikoquantifizierung auf Value at Risk-Basis. Damit findet ein für Marktrisiken verbreitetes Instrumentarium Anwendung auf Risiken im Commercial Banking.
- Vydavateľstvo: Gabler Verlag
- Rok vydania: 1998
- Formát: Paperback
- Rozmer: 229 x 152 mm
- Jazyk: Nemecký jazyk
- ISBN: 9783409146814