• Nemecký jazyk

Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik

Autor: Florian Mair

Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universiät Wien (Wirtschaftsmathematik), Veranstaltung: Finanz- und Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Methode... Viac o knihe

Na objednávku, dodanie 2-4 týždne

39.78 €

bežná cena: 44.20 €

O knihe

Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1, Technische Universiät Wien (Wirtschaftsmathematik), Veranstaltung: Finanz- und Versicherungsmathematik, Sprache: Deutsch, Abstract: Die Arbeit beschäftigt sich mit der Methode der Sattelpunkt-Approximation, die dazu verwendet wird die Dichte (und Tail-Wahrscheinlichkeit) einer Verteilung, die nicht in geschlossener Form gegeben ist, oder eine sehr komplizierte Darstellung hat, approximativ berechnen zu können. Diese Methode wird zuerst zur Berechnung von europäischen Put-Optionspreisen, unter Verwendung von Jump-Diffusion Prozessen, Normal-Invers-Gauß Prozessen und Varianz-Gamma Prozessen als Preisprozesse, verwendet. Anhand von Beispielen wird gezeigt, dass diese Methode brauchbare Approximationslösungen für die Optionspreise liefert. Anschließend wird eine zweite finanzmathematische Anwendung der Methode der Sattelpunkt-Approximation aufgezeigt, nämlich die Bewertung von Collateralized Debt Obligations, wo man sich anhand von vergleichenden Beispielen ebenfalls von der Güte der Sattelpunkt-Approximation überzeugen kann.

  • Vydavateľstvo: GRIN Verlag
  • Rok vydania: 2011
  • Formát: Paperback
  • Rozmer: 210 x 148 mm
  • Jazyk: Nemecký jazyk
  • ISBN: 9783640886876

Generuje redakčný systém BUXUS CMS spoločnosti ui42.